Using High-frequency Power-variation Estimators in the Bayesian Estimation of Stochastic-volatility Jump-diffusion Models

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31110%2F15%3A00050048" target="_blank" >RIV/61384399:31110/15:00050048 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Using High-frequency Power-variation Estimators in the Bayesian Estimation of Stochastic-volatility Jump-diffusion Models

Popis výsledku v původním jazyce

Main topics of the document: stochastic volatility; self-exciting jumps; realized volatility

Název v anglickém jazyce

Using High-frequency Power-variation Estimators in the Bayesian Estimation of Stochastic-volatility Jump-diffusion Models

Popis výsledku anglicky

Main topics of the document: stochastic volatility; self-exciting jumps; realized volatility

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2015

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

9th International Days of Statistics and Economics

ISBN

978-80-87990-06-3

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

12

Strana od-do

423-434

Název nakladatele

Melandrium

Místo vydání

Slaný

Místo konání akce

Praha

Datum konání akce

10. 9. 2015

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

000380530000041