Bonds Return Modeling Using High Frequency Data
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31110%2F16%3A00050453" target="_blank" >RIV/61384399:31110/16:00050453 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Bonds Return Modeling Using High Frequency Data
Popis výsledku v původním jazyce
Main topics of the document: high frequency data; skewness; kurtosis; Sharpe ratio; lpha-stable distribution
Název v anglickém jazyce
Bonds Return Modeling Using High Frequency Data
Popis výsledku anglicky
Main topics of the document: high frequency data; skewness; kurtosis; Sharpe ratio; lpha-stable distribution
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
50206 - Finance
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2016
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Managing and Modelling of Financial Risks 2016 - 8th International Scientific Conference
ISBN
978-80-248-3994-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
546-553
Název nakladatele
Technická univerzita Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
5. 9. 2016
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—