A Cointegration Analysis of Cross-Currency Basis Swap Drivers
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31110%2F17%3A00051884" target="_blank" >RIV/61384399:31110/17:00051884 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
A Cointegration Analysis of Cross-Currency Basis Swap Drivers
Popis výsledku v původním jazyce
Main topics of the document: cross-currency basis swap; cointegration analysis; financial markets
Název v anglickém jazyce
A Cointegration Analysis of Cross-Currency Basis Swap Drivers
Popis výsledku anglicky
Main topics of the document: cross-currency basis swap; cointegration analysis; financial markets
Klasifikace
Druh
C - Kapitola v odborné knize
CEP obor
—
OECD FORD obor
50206 - Finance
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA15-00036S" target="_blank" >GA15-00036S: Modelování úvěrového rizika pro portfolia finančních a komoditních aktiv</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2017
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název knihy nebo sborníku
Advanced Methods of Computational Finance
ISBN
978-80-245-2207-4
Počet stran výsledku
28
Strana od-do
205-232
Počet stran knihy
240
Název nakladatele
Oeconomica
Místo vydání
Praha
Kód UT WoS kapitoly
—