Modeling dynamic VaR and CVaR of cryptocurrency returns with alpha-stable innovations

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31110%2F23%3A00059229" target="_blank" >RIV/61384399:31110/23:00059229 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612323001903" target="_blank" >https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612323001903</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2023.103817" target="_blank" >10.1016/j.frl.2023.103817</a>

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Modeling dynamic VaR and CVaR of cryptocurrency returns with alpha-stable innovations
Popis výsledku v původním jazyce
Main topics of the document: alpha stable distribution; ARMA-GARCH; cryptocurrencies; dynamic VaR and CVaR; Covid-19
Název v anglickém jazyce
Modeling dynamic VaR and CVaR of cryptocurrency returns with alpha-stable innovations
Popis výsledku anglicky
Main topics of the document: alpha stable distribution; ARMA-GARCH; cryptocurrencies; dynamic VaR and CVaR; Covid-19

Projekt
<a href="/cs/project/GA22-19617S" target="_blank" >GA22-19617S: Modelování struktury a dynamiky cen energií, komodit a alternativních aktiv</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2023
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Popis výsledku