Forecasting Analysis of Stock Prices on European Markets Using the ARIMA-GARCH Model

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31110%2F23%3A00059379" target="_blank" >RIV/61384399:31110/23:00059379 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/61384399:31140/23:00059379

Výsledek na webu

<a href="https://www.czso.cz/csu/czso/forecasting-analysis-of-stock-prices-on-european-markets-using-the-arima-garch-model" target="_blank" >https://www.czso.cz/csu/czso/forecasting-analysis-of-stock-prices-on-european-markets-using-the-arima-garch-model</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.54694/stat.2023.4" target="_blank" >10.54694/stat.2023.4</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Forecasting Analysis of Stock Prices on European Markets Using the ARIMA-GARCH Model

Popis výsledku v původním jazyce

Main topics of the document: ARIMA; GARCH; stock price prediction; time series

Název v anglickém jazyce

Forecasting Analysis of Stock Prices on European Markets Using the ARIMA-GARCH Model

Popis výsledku anglicky

Main topics of the document: ARIMA; GARCH; stock price prediction; time series

Druh

J_SC - Článek v periodiku v databázi SCOPUS

CEP obor

—

OECD FORD obor

50206 - Finance

Projekt

—

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2023

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Statistika: Statistics and Economy Journal

ISSN

0322-788X

e-ISSN

1804-8765

Svazek periodika

103

Číslo periodika v rámci svazku

3

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

13

Strana od-do

342-354

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-85173921660