Modelling IRB Risk-Weighted Assets: Looking Beyond Stress Tests

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31110%2F25%3A00061208" target="_blank" >RIV/61384399:31110/25:00061208 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/00216208:11230/25:10513930
Výsledek na webu
<a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ecno.70010" target="_blank" >https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ecno.70010</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1111/ecno.70010" target="_blank" >10.1111/ecno.70010</a>

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Modelling IRB Risk-Weighted Assets: Looking Beyond Stress Tests
Popis výsledku v původním jazyce
Main topics of the document: countercyclical capital buffer; internal-rating based models; regulatory stress testing; risk-weighted assets
Název v anglickém jazyce
Modelling IRB Risk-Weighted Assets: Looking Beyond Stress Tests
Popis výsledku anglicky
Main topics of the document: countercyclical capital buffer; internal-rating based models; regulatory stress testing; risk-weighted assets

Rok uplatnění
2025
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika
Economic Notes
ISSN
0391-5026
e-ISSN
1468-0300
Svazek periodika
54
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
29
Strana od-do
"nestrankovano"
Kód UT WoS článku
001470051900001
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-105003219763

Popis výsledku