Time-Varying Risk Premium in the Czech Capital Market: Did the Market Experience a Structural Shock in 2008-2009?
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31130%2F12%3A00040233" target="_blank" >RIV/61384399:31130/12:00040233 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://journal.fsv.cuni.cz/mag/article/show/id/1258" target="_blank" >http://journal.fsv.cuni.cz/mag/article/show/id/1258</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Time-Varying Risk Premium in the Czech Capital Market: Did the Market Experience a Structural Shock in 2008-2009?
Popis výsledku v původním jazyce
Main topics of the document: CAPM; CCAPM; multivariate GARCH-in-mean; risk premium; structural changes; Czech Republic; capital market
Název v anglickém jazyce
Time-Varying Risk Premium in the Czech Capital Market: Did the Market Experience a Structural Shock in 2008-2009?
Popis výsledku anglicky
Main topics of the document: CAPM; CCAPM; multivariate GARCH-in-mean; risk premium; structural changes; Czech Republic; capital market
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AE - Řízení, správa a administrativa
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2012
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Finance a úvěr
ISSN
0015-1920
e-ISSN
—
Svazek periodika
62
Číslo periodika v rámci svazku
5
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
21
Strana od-do
450-470
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—