ARIMA and GARCH models for stock returns.
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31140%2F01%3A00000061" target="_blank" >RIV/61384399:31140/01:00000061 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/61384399:31140/00:00012005
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
ARIMA and GARCH models for stock returns.
Popis výsledku v původním jazyce
Basic themes in document: stock returns; GARCH models. { ? ? č đ ň " ) - d
Název v anglickém jazyce
ARIMA and GARCH models for stock returns.
Popis výsledku anglicky
Basic themes in document: stock returns; GARCH models. { ? ? č đ ň " ) - d
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F00%2F0459" target="_blank" >GA402/00/0459: Modely finančních časových řad a jejich využití v ekonomické praxi.</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2001
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Acta oeconomica No 6. Applications of Mathematics and Statistics in Economy.
ISBN
80-8055-454-X
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
175-183
Název nakladatele
Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta
Místo vydání
Banská Bystrica
Místo konání akce
Poprad
Datum konání akce
1. 1. 2000
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—