Modelování ekonomických časových řad s ohledem na účinnost měnové politiky

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31140%2F03%3A00017389" target="_blank" >RIV/61384399:31140/03:00017389 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Modelování ekonomických časových řad s ohledem na účinnost měnové politiky
Popis výsledku v původním jazyce
Hlavní témata dokumentu: autokorelační funkce; ARMA; ARIMA; ARCH; GARCH; podmíněná heteroskedasticita; diference
Název v anglickém jazyce
Economic time series modeling with respect to monetary policy operation
Popis výsledku anglicky
Basic themes of document: autocorrelation function; ARMA; ARIMA; ARCH; GARCH; conditional heteroscedasticity; differences

Rok uplatnění
2003
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorandského studia Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze
ISBN
80-245-0518-5
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
16
Strana od-do
205-220
Název nakladatele
VŠE
Místo vydání
Praha
Místo konání akce
Praha
Datum konání akce
27. 2. 2003
Typ akce podle státní příslušnosti
CST - Celostátní akce
Kód UT WoS článku
—

Popis výsledku