Modelování časových řad akciových výnosů
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31140%2F07%3A00025340" target="_blank" >RIV/61384399:31140/07:00025340 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Modelování časových řad akciových výnosů
Popis výsledku v původním jazyce
Hlavní témata dokumentu: finanční časové řady; akciové výnosy; GARCH modely
Název v anglickém jazyce
Modelling of Stock Returns Time-Series
Popis výsledku anglicky
Basic themes of document: financial time-series; stock returns; Garch models
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F05%2F0128" target="_blank" >GA402/05/0128: Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2007
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Acta Oeconomica Pragensia
ISSN
0572-3043
e-ISSN
—
Svazek periodika
15
Číslo periodika v rámci svazku
1
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
2
Strana od-do
114-115
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—