Modelling of volatility at Czech financial markets
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31140%2F09%3A00032976" target="_blank" >RIV/61384399:31140/09:00032976 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Modelling of volatility at Czech financial markets
Popis výsledku v původním jazyce
Basic themes of document: Garch models; volatility; stock prices; exchange rates
Název v anglickém jazyce
Modelling of volatility at Czech financial markets
Popis výsledku anglicky
Basic themes of document: Garch models; volatility; stock prices; exchange rates
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2009
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Statystyka i ryzyko
ISSN
0324-8445
e-ISSN
—
Svazek periodika
—
Číslo periodika v rámci svazku
66
Stát vydavatele periodika
PL - Polská republika
Počet stran výsledku
13
Strana od-do
—
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—