Multiscale correlations of volatility patterns across the stock market

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31140%2F12%3A00040246" target="_blank" >RIV/61384399:31140/12:00040246 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://www.compstat2012.org/Proceedings_COMPSTAT2012.pdf" target="_blank" >http://www.compstat2012.org/Proceedings_COMPSTAT2012.pdf</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Multiscale correlations of volatility patterns across the stock market

Popis výsledku v původním jazyce

Main topics of the document: Wavelet; Volatility; Garman-Klass estimator; time series; multidimensional scaling

Název v anglickém jazyce

Multiscale correlations of volatility patterns across the stock market

Popis výsledku anglicky

Main topics of the document: Wavelet; Volatility; Garman-Klass estimator; time series; multidimensional scaling

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GPP402%2F12%2FP507" target="_blank" >GPP402/12/P507: Modelování finančních a ekonomických časových řad - aplikace a srovnání waveletových a tradičních metod</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2012

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

COMPSTAT 2012

ISBN

978-90-73592-32-2

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

10

Strana od-do

89-98

Název nakladatele

University of Cyprus

Místo vydání

Cyprus

Místo konání akce

Limassol

Datum konání akce

27. 8. 2012

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—