Neparametrický heuristický přístup k odhadu modelu GARCH-M a jeho výhody

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31140%2F14%3A00043774" target="_blank" >RIV/61384399:31140/14:00043774 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Neparametrický heuristický přístup k odhadu modelu GARCH-M a jeho výhody
Popis výsledku v původním jazyce
Hlavní témata dokumentu: GARCH-M model; neparametrická metoda; heuristika
Název v anglickém jazyce
Estimating a GARCH-M Model by a Non-Parametric Heuristic Method and Its Advantages
Popis výsledku anglicky
Basic themes of document: forward risk premium; GARCH-M model; heuristic; non-parametric method

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—

Projekt
<a href="/cs/project/GBP402%2F12%2FG097" target="_blank" >GBP402/12/G097: DYME-Dynamické modely v ekonomii</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2014
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Popis výsledku