Fractionally Integrated Garch Approach to Estimating Financial Time Series

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31140%2F14%3A00044020" target="_blank" >RIV/61384399:31140/14:00044020 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84902665651&partnerID=40&md5=4a06917a2f7797726d7c3d2adfce6d0d" target="_blank" >http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84902665651&partnerID=40&md5=4a06917a2f7797726d7c3d2adfce6d0d</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Fractionally Integrated Garch Approach to Estimating Financial Time Series

Popis výsledku v původním jazyce

Main topics of the document: fractionally integrated volatility models; financial time series; long memory

Název v anglickém jazyce

Fractionally Integrated Garch Approach to Estimating Financial Time Series

Popis výsledku anglicky

Main topics of the document: fractionally integrated volatility models; financial time series; long memory

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GBP402%2F12%2FG097" target="_blank" >GBP402/12/G097: DYME-Dynamické modely v ekonomii</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2014

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Aplimat 2014

ISBN

978-80-227-4140-8

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

8

Strana od-do

419-426

Název nakladatele

Slovak University of Technology in Bratislava

Místo vydání

Bratislava

Místo konání akce

Bratislava

Datum konání akce

4. 2. 2014

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—