Value at Risk calculated with alpha-stable distribution for Czech stock market index PX

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31140%2F17%3A00051486" target="_blank" >RIV/61384399:31140/17:00051486 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://kvf.vse.cz/wp-content/uploads/2013/11/TPAVF-2017-final.pdf" target="_blank" >http://kvf.vse.cz/wp-content/uploads/2013/11/TPAVF-2017-final.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.18267/pr.2017.fin.2242.5" target="_blank" >10.18267/pr.2017.fin.2242.5</a>

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Value at Risk calculated with alpha-stable distribution for Czech stock market index PX
Popis výsledku v původním jazyce
Main topics of the document: stable distribution; VaR; CVaR; parameter estimation; fat tails
Název v anglickém jazyce
Value at Risk calculated with alpha-stable distribution for Czech stock market index PX
Popis výsledku anglicky
Main topics of the document: stable distribution; VaR; CVaR; parameter estimation; fat tails

Projekt
<a href="/cs/project/GBP402%2F12%2FG097" target="_blank" >GBP402/12/G097: DYME-Dynamické modely v ekonomii</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2017
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2017
ISBN
978-80-245-2242-5
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
134-139
Název nakladatele
Oeconomica
Místo vydání
Praha
Místo konání akce
Praha
Datum konání akce
7. 4. 2017
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—

Popis výsledku