Nonlinear time series analysis via neural networks

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61988987%3A17310%2F13%3AA13017BL" target="_blank" >RIV/61988987:17310/13:A13017BL - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Nonlinear time series analysis via neural networks

Popis výsledku v původním jazyce

This article deals with a time series analysis based on neural networks in order to make an effective forex market (Moore and Roche 2002) pattern rec-ognition. Our goal is to find and recognize important patterns which repeatedly appear in the market history to adapt our trading system behaviour based on them.

Název v anglickém jazyce

Nonlinear time series analysis via neural networks

Popis výsledku anglicky

This article deals with a time series analysis based on neural networks in order to make an effective forex market (Moore and Roche 2002) pattern rec-ognition. Our goal is to find and recognize important patterns which repeatedly appear in the market history to adapt our trading system behaviour based on them.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

IN - Informatika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2013

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Chaos and Complex Systems

ISBN

978-3-642-33913-4

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

4

Strana od-do

415-418

Název nakladatele

Springer

Místo vydání

—

Místo konání akce

Turecko

Datum konání akce

1. 1. 2012

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—