Filtering out high frequencies in time series using F-transform

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61988987%3A17610%2F14%3AA15017UI" target="_blank" >RIV/61988987:17610/14:A15017UI - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Filtering out high frequencies in time series using F-transform
Popis výsledku v původním jazyce
In this paper, we will focus on the application of fuzzy transform (F-transform) in the analysis of time series. We assume that the time series can be decomposed into three constituents: the trend-cycle, seasonal constituent and random noise. We will demonstrate that using F-transform we can approximate the trend-cycle of a given time series with high fidelity.
Název v anglickém jazyce
Filtering out high frequencies in time series using F-transform
Popis výsledku anglicky
In this paper, we will focus on the application of fuzzy transform (F-transform) in the analysis of time series. We assume that the time series can be decomposed into three constituents: the trend-cycle, seasonal constituent and random noise. We will demonstrate that using F-transform we can approximate the trend-cycle of a given time series with high fidelity.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—

Projekt
<a href="/cs/project/ED1.1.00%2F02.0070" target="_blank" >ED1.1.00/02.0070: Centrum excelence IT4Innovations</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2014
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)