Dimensionality Reduction by Fuzzy Transforms with Applications to Mathematical Finance

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61988987%3A17610%2F18%3AA1901TVX" target="_blank" >RIV/61988987:17610/18:A1901TVX - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-73150-6_19" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-73150-6_19</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-73150-6_19" target="_blank" >10.1007/978-3-319-73150-6_19</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Dimensionality Reduction by Fuzzy Transforms with Applications to Mathematical Finance

Popis výsledku v původním jazyce

Two distinguished properties of the F-transform: the best approximation in a local sense and the reduction in dimension imply the fact that the F-transform has many successful applications. We show that the technique of F-transform fully agrees with the technique of dimensionality reduction, based on Laplacian eigenmaps. To justify this claim, we characterize the processed by the F-transform data in terms of the adjacency graph that reflects their (data) intrinsic geometry. In the second part, we give an overview of the F-transform applications to mathematical finance: we discussed the estimation of market volatility and the numerical scheme and solution to the one-factor Black-Scholes partial differential equation.

Název v anglickém jazyce

Dimensionality Reduction by Fuzzy Transforms with Applications to Mathematical Finance

Popis výsledku anglicky

Two distinguished properties of the F-transform: the best approximation in a local sense and the reduction in dimension imply the fact that the F-transform has many successful applications. We show that the technique of F-transform fully agrees with the technique of dimensionality reduction, based on Laplacian eigenmaps. To justify this claim, we characterize the processed by the F-transform data in terms of the adjacency graph that reflects their (data) intrinsic geometry. In the second part, we give an overview of the F-transform applications to mathematical finance: we discussed the estimation of market volatility and the numerical scheme and solution to the one-factor Black-Scholes partial differential equation.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

—

OECD FORD obor

10103 - Statistics and probability

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2018

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Econometrics for Financial Applications

ISBN

978-3-319-73149-0

ISSN

1860-949X

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

12

Strana od-do

243-254

Název nakladatele

Springer

Místo vydání

Cham

Místo konání akce

Ho Chi Minh City

Datum konání akce

15. 1. 2018

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—