Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Robust numerical schemes for pricing of selected options

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61988987%3A17610%2F19%3AA2001ZTK" target="_blank" >RIV/61988987:17610/19:A2001ZTK - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/46747885:24510/18:00006313 RIV/61989100:27510/18:10241022 RIV/61989100:27510/18:86090744

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Robust numerical schemes for pricing of selected options

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Option pricing is a very attractive issue of financial engineering and optimization. The problem of determining the fair price of an option arises from the assumptions made under a given financial market model. The increasing complexity of such assumptions contributes to the popularity of the numerical treatment of option valuation. This book presents three novel numerical techniques arising from the discontinuous Galerkin method, the wavelet approach and the fuzzy transform technique. A theoretical comparison is accompanied by an empirical study based on the numerical verification of simple vanilla option prices and their sensitivities. The advanced treatment of option pricing provided in the book makes it useful especially for Ph.D. students, researchers as well as practitioners in financial sector. The publication was written thanks to the support of the Czech Science Foundation (GACR) under project 16-09541S and SP2014/16, an SGS research project of VSB-TU Ostrava.

  • Název v anglickém jazyce

    Robust numerical schemes for pricing of selected options

  • Popis výsledku anglicky

    Option pricing is a very attractive issue of financial engineering and optimization. The problem of determining the fair price of an option arises from the assumptions made under a given financial market model. The increasing complexity of such assumptions contributes to the popularity of the numerical treatment of option valuation. This book presents three novel numerical techniques arising from the discontinuous Galerkin method, the wavelet approach and the fuzzy transform technique. A theoretical comparison is accompanied by an empirical study based on the numerical verification of simple vanilla option prices and their sensitivities. The advanced treatment of option pricing provided in the book makes it useful especially for Ph.D. students, researchers as well as practitioners in financial sector. The publication was written thanks to the support of the Czech Science Foundation (GACR) under project 16-09541S and SP2014/16, an SGS research project of VSB-TU Ostrava.

Klasifikace

  • Druh

    B - Odborná kniha

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10102 - Applied mathematics

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA16-09541S" target="_blank" >GA16-09541S: Robustní numerická schémata pro oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2019

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • ISBN

    978-80-248-4269-1

  • Počet stran knihy

    162

  • Název nakladatele

    VŠB-TU Ostrava

  • Místo vydání

    Ostrava

  • Kód UT WoS knihy