Multinational Cash-flow netting Optimisation Problem under soft conditions

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F02%3A00002390" target="_blank" >RIV/61989100:27510/02:00002390 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Multinational Cash-flow netting Optimisation Problem under soft conditions

Popis výsledku v původním jazyce

According to information preciseness in optimisation the inner holding company cash flow netting problem we can distinguish four basic decision-making information situation: crisp, risky (stochastic), vague (fuzzy) and fuzzy-stochastic. In the real financial decision-making mainly stochastic and fuzzy-stochastic environment is present. It means reality is modelled by stochastic model, however, distribution function is stated vaguely. The paper deals with possibilities to use fuzzy-stochastic approach asthe sensitivity analysis. The cash flow netting problem is formulated and analysed with fuzzy-stochastic optimisation approach based on expected utility criterion, fuzzy utility function, multiple normal distribution, triangular fuzzy numbers, decomposition principle, binary fuzzy relation greater or equal. Fuzzy-stochastic optimisation programming technique is used; input data are introduced as fuzzy triangular numbers. Illustrative example is presented.

Název v anglickém jazyce

Multinational Cash-flow netting Optimisation Problem under soft conditions

Popis výsledku anglicky

According to information preciseness in optimisation the inner holding company cash flow netting problem we can distinguish four basic decision-making information situation: crisp, risky (stochastic), vague (fuzzy) and fuzzy-stochastic. In the real financial decision-making mainly stochastic and fuzzy-stochastic environment is present. It means reality is modelled by stochastic model, however, distribution function is stated vaguely. The paper deals with possibilities to use fuzzy-stochastic approach asthe sensitivity analysis. The cash flow netting problem is formulated and analysed with fuzzy-stochastic optimisation approach based on expected utility criterion, fuzzy utility function, multiple normal distribution, triangular fuzzy numbers, decomposition principle, binary fuzzy relation greater or equal. Fuzzy-stochastic optimisation programming technique is used; input data are introduced as fuzzy triangular numbers. Illustrative example is presented.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA402%2F02%2F1046" target="_blank" >GA402/02/1046: Aplikace fuzzy-stochastických přístupů ve finančním rozhodování</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2002

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Mathematical Methods in Economics 2002

ISBN

80-248-0153-1

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

7

Strana od-do

287-293

Název nakladatele

VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava, Česká republika

Datum konání akce

3. 9. 2002

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—