Aplikace metody Value at Risk na výpočet kapitálových požadavků k tržním rizikům

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007476" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007476 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Aplikace metody Value at Risk na výpočet kapitálových požadavků k tržním rizikům

Popis výsledku v původním jazyce

Příspěvek je věnován problematice výpočtu kapitálových požadavků k obecnému akciovému riziku finančních instrumentů obchodního portfolia komerčních bank metodou Value at Risk (VaR) a srovnání těchto výsledků s výsledky standardní metodiky.

Název v anglickém jazyce

The applications of Value at Risk Methodology on computing capital requirements of market risks

Popis výsledku anglicky

Paper is focused on computing capital requirement English version of abstract English version of abstract English version of abstract English version of abstract English version of abstract English version of abstract English version of abstract Englishversion of abstract

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2003

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

FINRISK 2003

ISBN

80-8070-075-3

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

7

Strana od-do

52-58

Název nakladatele

Žilinská univerzita v Žilině

Místo vydání

Žilina

Místo konání akce

Tatranská Štrba

Datum konání akce

27. 5. 2003

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—