Konvergence nominální a reálné výnosnosti finančního trhu - implikace pro pobyt koruny v mechanismu ERM II

Kód výsledku v IS VaVaI

RIV/61989100:27510/03:00007902 - isvavai.cz

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Konvergence nominální a reálné výnosnosti finančního trhu - implikace pro pobyt koruny v mechanismu ERM II

Popis výsledku v původním jazyce

Práce nejprve teoreticky a poté empiricky rozebírá vztah mezi výnosností instrumentů finančního trhu, vývojem měnového kurzu a rizikové prémie v nominální a reálné verzi. Na základě této diskuse pak nabízí tři možné scénáře pohybu kurzu koruny a ostatních makroekonomických veličin v mechanismu ERM II.

Název v anglickém jazyce

Convergence of nominal and real rates of return of the financial market - implications for the stay of Koruna within the ERM II mechanism

Popis výsledku anglicky

The goal of the paper is to discuss the possible development of the exchange rate of a euro-candidate country within the ERM II mechanism based on the links imposed by real uncovered interest parity condition. We concentrate on the Czech koruna as an example of a currency of a euro-candidate country.

Druh

B - Odborná kniha

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

GA402/02/1290: Vývoj cen aktiv - případ ČR

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2003

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

ISBN

80-245-0655-6

Počet stran knihy

21

Název nakladatele

Vysoká škola ekonomická

Místo vydání

Praha

Kód UT WoS knihy

—