Řízení finančních rizik v energetice

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F05%3A00012295" target="_blank" >RIV/61989100:27510/05:00012295 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Řízení finančních rizik v energetice

Popis výsledku v původním jazyce

Řízení finančních rizik v energetickém sektoru po liberalizaci je novým úkolem pro finanční rozhodování a analýzy. Jeden z finančních instrumentů používaných pro řízení a zajištění finančního rizika je derivát na počasí. Tyto finanční deriváty jsou založeny na teplotě jako podkladovém náhodném faktoru. Tyto instrument jsou vhodné pro použití v energetickém sektoru z toho důvodu, že produkce a spotřeba energie závisejí na podnebních podmínkách. V tomto článku je seznámeno s diskutovanými metodami, typologií derivátů. Jsou vysvětleny a presentovány parametry derivátů na počasí. Dále je použita simulace Monte-Carlo a jsou popsány rizikově neutrální pravděpodobnosti. Rovněž jsou zmíněna specifika derivátů na počasí, včetně stochastických procesů teplot a metod simulace.

Název v anglickém jazyce

Financial Risk Mangement in energetics

Popis výsledku anglicky

Financial risk management in the energy sector after liberalisation is new task for financial decision-making and analysis. One of the financial instruments applied for managing and hedging the financial risk is weather derivative. These financial derivatives are based on the temperature as underlying random factor. These instruments are useful for application in energy sector because of the energy consumption and production depends on weather conditions.Methods of apprising are discussed in the paper.Typology of the derivatives, apprising methods, parameters of weather derivatives is explained and presented. Simulation Monte-Carlo method is applied, and apprising under risk neutral probability is described and explained. Specifics of weather derivatives are introduced including stochastic processes of temperature and simulation valuation methods as well.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2005

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

6th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2005

ISBN

80-248-0842-0

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

10

Strana od-do

1-10

Název nakladatele

VŠB - TU Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava, Česká republika

Datum konání akce

30. 5. 2005

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—