Možnosti aplikace metodologie switch opcí při ocenění podniků a projektů
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F06%3A00013507" target="_blank" >RIV/61989100:27510/06:00013507 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Možnosti aplikace metodologie switch opcí při ocenění podniků a projektů
Popis výsledku v původním jazyce
V příspěvku je popsána problematika aplikace reálných opcí s možností sekvenčního rozhodování na bázi dynamického Bellmanova principu optimality. Popsány jsou principy oceňování opcí, rizikově-neutrální pravděpodobnost, switch opce, vícestupňové modely rozhodování a oceňování. Uveden je rovněž aplikační příklad pro tři vybrané módy, normální, rozšíření a zúžení produkce.
Název v anglickém jazyce
Possibilities of the switch options methodology application in the company and project valuation
Popis výsledku anglicky
The real option methodology application with a possibility of sequential multinomial decision-making is described in the paper. The stochastic dynamic Bellman`s optimisation principle is explained and applied; moreover the optimisation criterion of the present expected value is demonstrated and used. Likewise, option valuation approach on replication strategy and risk-neutral probability is described. Illustrative example of the application of the real multinomial flexible switch options methodology forthree chosen modes is presented. The usefulness, effectiveness and suitability of application the generalized flexibility model in company valuation and evaluation projects were verified and confirmed.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F04%2F1357" target="_blank" >GA402/04/1357: Aplikace metodologie reálných opcí při finančním rozhodování v malé otevřené ekonomice</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2006
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Řízení a modelování finančních rizik
ISBN
80-248-1159-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
12
Strana od-do
462-473
Název nakladatele
VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
—
Datum konání akce
—
Typ akce podle státní příslušnosti
—
Kód UT WoS článku
—