Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Testing for Semi-strong Efficiency in the Czech Stock Market

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F06%3A86076340" target="_blank" >RIV/61989100:27510/06:86076340 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Testing for Semi-strong Efficiency in the Czech Stock Market

  • Popis výsledku v původním jazyce

    This chapter investigates the possibility the newly emerged stock market in the Czech Republic exhibits a semi - strong form of efficiency similar to that which prevails in more developed countries. It means that there are no relationships between laggedvalues of changes in economic variables and changes in stock prices. We use data on one of the most developed financial markets in transition, the Czech Republic, to test equity market efficiency by testing the reaction to macroeconomics releases. The reaction of the stock market index is explored. Our results are surprising, Czech stock market appears to be efficient and lagged economics factors do not affect equity prices.

  • Název v anglickém jazyce

    Testing for Semi-strong Efficiency in the Czech Stock Market

  • Popis výsledku anglicky

    This chapter investigates the possibility the newly emerged stock market in the Czech Republic exhibits a semi - strong form of efficiency similar to that which prevails in more developed countries. It means that there are no relationships between laggedvalues of changes in economic variables and changes in stock prices. We use data on one of the most developed financial markets in transition, the Czech Republic, to test equity market efficiency by testing the reaction to macroeconomics releases. The reaction of the stock market index is explored. Our results are surprising, Czech stock market appears to be efficient and lagged economics factors do not affect equity prices.

Klasifikace

  • Druh

    C - Kapitola v odborné knize

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2006

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název knihy nebo sborníku

    Mathematical, Econometrical and Computational Methods in Finance and Insurance

  • ISBN

    83-7246-811-7

  • Počet stran výsledku

    9

  • Strana od-do

  • Počet stran knihy

    229

  • Název nakladatele

    AE Katowice

  • Místo vydání

    Katowice

  • Kód UT WoS kapitoly