Posouzení základních metod hedgingu měnového rizika nefinančních institucí

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F07%3A00014635" target="_blank" >RIV/61989100:27510/07:00014635 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Posouzení základních metod hedgingu měnového rizika nefinančních institucí

Popis výsledku v původním jazyce

By using the term hedging the elimination of financial risks (stock price risk, foreign currency exchange rate risk, commodity price risk, interest rate risk, etc.) is commonly understood. Usually, it can be done by opening positions in financial derivatives, such as forwards, futures, swaps or options. In this paper we examine the simplest hedging strategies (forward and vanilla options). We suppose a producing-like company with exposition to the foreign currency exchange rate risk. We compare variousstrategies considering possible riskless rate differences (zero, positive, negative) and we also study the effect of true drifts.

Název v anglickém jazyce

Examination of basic currency risk hedging approaches for non-financial institutions

Popis výsledku anglicky

By using the term hedging the elimination of financial risks (stock price risk, foreign currency exchange rate risk, commodity price risk, interest rate risk, etc.) is commonly understood. Usually, it can be done by opening positions in financial derivatives, such as forwards, futures, swaps or options. In this paper we examine the simplest hedging strategies (forward and vanilla options). We suppose a producing-like company with exposition to the foreign currency exchange rate risk. We compare variousstrategies considering possible riskless rate differences (zero, positive, negative) and we also study the effect of true drifts.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GP402%2F05%2FP085" target="_blank" >GP402/05/P085: Aplikace replikačních metod při ocenění a hedgingu finančních derivátů za předpokladu porušení podmínek ideálního trhu</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2007

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Ekonomická revue

ISSN

1212-3951

e-ISSN

—

Svazek periodika

10

Číslo periodika v rámci svazku

1

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

17

Strana od-do

24-41

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—