Použití neuronové sítě při ocenění opcí na index S&P 500

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F09%3A00020583" target="_blank" >RIV/61989100:27510/09:00020583 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Použití neuronové sítě při ocenění opcí na index S&P 500
Popis výsledku v původním jazyce
Cílem příspěvku je využít neuronovou síť při oceňování opcí na index S&P 500 a posoudit přesnost určení ceny. Práce je členěna do tří částí. V první části je nastíněna obecná problematika neuronových sítí a popsán Black-Scholesův model. V metodologické části jsou uvedeny parametry použité pro trénování neuronové sítě a výpočet dle Black-Scholesova modelu. Poslední část příspěvku prezentuje dosažené výsledky.
Název v anglickém jazyce
The use of neural networks to price option on S&P 500 index
Popis výsledku anglicky
The aim of the paper is to use a neural network for pricing of options on S&P 500 index and examine its accuracy. The work is divided into three parts. In the first part neural networks are outlined and Black-Scholes model is described. Parameters utilized to train neural network and to price an option according to Black-Scholes model are assigned in methodological part. The last part presents achieved results.

Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F08%2F1237" target="_blank" >GA402/08/1237: Aplikace komplexních Lévyho procesů při modelování vývoje cen finančních aktiv</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2009
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009
ISBN
978-80-7318-812-2
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
—
Název nakladatele
UTB ve Zlíně
Místo vydání
Zlín
Místo konání akce
Zlín
Datum konání akce
2. 4. 2009
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)