Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F12%3A86084746" target="_blank" >RIV/61989100:27510/12:86084746 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    čeština

  • Název v původním jazyce

    Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Příspěvek je věnován konceptu kapitálové přiměřenosti a Basel I (Dohoda o kapitálové přiměřenosti), Basel II (Nové dohodě o kapitálové přiměřenosti) a Basel III, které determinují kapitálový požadavek pro krytí kreditního rizika. V příspěvku je provedenosrovnání a posouzení metod pro stanovení kapitálového požadavku pro krytí neočekávané ztráty z kreditního rizika z hlediska výše požadavku a citlivosti pro vybrané scénáře vývoje. Vybrané metody stanovení kreditního rizika jsou aplikovány a srovnány naportfoliu dluhopisů.

  • Název v anglickém jazyce

    Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk

  • Popis výsledku anglicky

    The paper is devodet to concept of Capital adequacy and Basel I (Basel Capital Accord), Basel II (New Basel Capital Accord) and Basel III, that determinate the capital requirement for covering credit risk. In the paper are compared and evaluated methodsfor setting a regulatory capital requirement for covering unexpected losses from credit risk from the point of view of the requirement and sensitivity for selected development scenarios. Selected credit risk methodologies are apllied and compared to portfolio obligations.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2012

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Řízení a modelování finančních rizik : sborník příspěvků z 6. mezinárodní vědecké konference : 10.-11. září 2012, Ostrava, Česká republika

  • ISBN

    978-80-248-2835-0

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    10

  • Strana od-do

    448-457

  • Název nakladatele

    VŠB - Technická univerzita Ostrava

  • Místo vydání

    Ostrava

  • Místo konání akce

    Ostrava

  • Datum konání akce

    10. 9. 2012

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku