Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F12%3A86084746" target="_blank" >RIV/61989100:27510/12:86084746 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko
Popis výsledku v původním jazyce
Příspěvek je věnován konceptu kapitálové přiměřenosti a Basel I (Dohoda o kapitálové přiměřenosti), Basel II (Nové dohodě o kapitálové přiměřenosti) a Basel III, které determinují kapitálový požadavek pro krytí kreditního rizika. V příspěvku je provedenosrovnání a posouzení metod pro stanovení kapitálového požadavku pro krytí neočekávané ztráty z kreditního rizika z hlediska výše požadavku a citlivosti pro vybrané scénáře vývoje. Vybrané metody stanovení kreditního rizika jsou aplikovány a srovnány naportfoliu dluhopisů.
Název v anglickém jazyce
Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk
Popis výsledku anglicky
The paper is devodet to concept of Capital adequacy and Basel I (Basel Capital Accord), Basel II (New Basel Capital Accord) and Basel III, that determinate the capital requirement for covering credit risk. In the paper are compared and evaluated methodsfor setting a regulatory capital requirement for covering unexpected losses from credit risk from the point of view of the requirement and sensitivity for selected development scenarios. Selected credit risk methodologies are apllied and compared to portfolio obligations.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2012
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Řízení a modelování finančních rizik : sborník příspěvků z 6. mezinárodní vědecké konference : 10.-11. září 2012, Ostrava, Česká republika
ISBN
978-80-248-2835-0
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
10
Strana od-do
448-457
Název nakladatele
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
10. 9. 2012
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—