Backtesting of VaR-based models: Methodological review and selected applications

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F13%3A86086857" target="_blank" >RIV/61989100:27510/13:86086857 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Backtesting of VaR-based models: Methodological review and selected applications
Popis výsledku v původním jazyce
The publication is focused on a methodological review of financial risk models and their backtesting. Selected applications covers various data types, model definitions and parameter estimation. A special attention is focused on a modern tool of financial modeling, the Lévy processes, ie. any continuous-time process that starts at zero, can consists of jum ps (although, it is cadlag) and corresponds to infinitely divisible probability distribution. It follows that such group of processes is very broad.However, specific features of some examples allows very efficient risk estimation.
Název v anglickém jazyce
Backtesting of VaR-based models: Methodological review and selected applications
Popis výsledku anglicky
The publication is focused on a methodological review of financial risk models and their backtesting. Selected applications covers various data types, model definitions and parameter estimation. A special attention is focused on a modern tool of financial modeling, the Lévy processes, ie. any continuous-time process that starts at zero, can consists of jum ps (although, it is cadlag) and corresponds to infinitely divisible probability distribution. It follows that such group of processes is very broad.However, specific features of some examples allows very efficient risk estimation.

Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)