Probabilistic Modelling and Soft Computing

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F13%3A86087727" target="_blank" >RIV/61989100:27510/13:86087727 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

slovinština

Název v původním jazyce

Pravdepodobnostné modelovanie a soft computing v ekonomike

Popis výsledku v původním jazyce

Text knihy je rozdelený na dve časti. V prvej časti, odhliadnúc od prehľadu modelovacích postupov založených na regresnej analýze, sa sústreďuje na modelovanie ekonomických a finančných procesov s vysokofrekvenčnými dátami autoregresnými modelmi a modelmi kĺzavých priemerov, modelmi s podmienenou heterosskedastictou, ekonometrickými modelmi založenými na kointegračnej analýze a oprave chybou a štrukturálnymi modelmi stavových premenných s využitím techniky Kalmanovej filtrácie pre stacionárne a nestacionárne procesy. Druhá časť knihy sa zaoberá možnosťami odhadu parametrov modelov ekonomických procesov metódami soft computingu, ako sú neurónové siete (klasická perceptronová a RBF sieť, siete s učením bez učiteľa. Samostatná kapitola je venovaná strojovému učeniu, učiacemu stroju SVM a v rámci nej špeciálne metóde SVR (Support Vector Ragression) založenej na využívaní algoritmov z optimalizačných teórií so zohľadnením štatistickej indukcie pre funkcionálnu aproximáciu a predikciu ekonom

Název v anglickém jazyce

Probabilistic Modelling and Soft Computing

Popis výsledku anglicky

Statistical methods nowadays are widely used in managerial information systems including economical analysis, financial planning, marketing and so on. The first part of this book covers, apart from the regression analysis, a range of the latest statistical techniques, such as Autoregressive Integrated Moving Average Models, Autoregressive Conditionally Heteroscedastic, State-Space models based on the Kalman filtration and Error Corrected models confined to short-term forecasting methods. Firstly, in thesecond part this book introduces the concepts of neural computing. Then, the book deals with peceptron, recurrent, RBF (Radial Basic Function) and the Kohonen´s neural network. Last chapter is concerned with the basics of SVM learning theory. Detailed discussions, explanations and practical examples are added at the end of each chapters.

Druh

B - Odborná kniha

CEP obor

IN - Informatika

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/EE2.3.20.0296" target="_blank" >EE2.3.20.0296: Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2013

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

ISBN

978-80-248-2955-5

Počet stran knihy

300

Název nakladatele

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Kód UT WoS knihy

—