ESTIMATING CAPITAL REQUIREMENTS FOR EQUITY PORTFOLIO IN INSURANCE

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F15%3A86094797" target="_blank" >RIV/61989100:27510/15:86094797 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

ESTIMATING CAPITAL REQUIREMENTS FOR EQUITY PORTFOLIO IN INSURANCE

Popis výsledku v původním jazyce

Significant tool of regulation in insurance sectors is monitoring of their solvency, thus insurance company's ability to secure permanent fulfillment of liabilities by their own sources. Regulatory directive Solvency II, which has been in the preparationfor a long time, should be fully implemented in the year 2016 and should regulate the risk management, capital adequacy and transparency in the insurance sector, where such directive is missing so far. Main aim of this paper is to simulate selected probability distribution, by using the Monte Carlo simulations, and based on those to estimate capital requirements for equity portfolio, denominated in various currencies according to Solvency II by using Value at Risk and Expected Shortfall.

Název v anglickém jazyce

ESTIMATING CAPITAL REQUIREMENTS FOR EQUITY PORTFOLIO IN INSURANCE

Popis výsledku anglicky

Significant tool of regulation in insurance sectors is monitoring of their solvency, thus insurance company's ability to secure permanent fulfillment of liabilities by their own sources. Regulatory directive Solvency II, which has been in the preparationfor a long time, should be fully implemented in the year 2016 and should regulate the risk management, capital adequacy and transparency in the insurance sector, where such directive is missing so far. Main aim of this paper is to simulate selected probability distribution, by using the Monte Carlo simulations, and based on those to estimate capital requirements for equity portfolio, denominated in various currencies according to Solvency II by using Value at Risk and Expected Shortfall.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2015

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

MEKON 2015 : the CD of participants' reviewed papers from 17th international conference : February 4-5, 2015, Ostrava

ISBN

978-80-248-3684-3

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

442-450

Název nakladatele

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

4. 2. 2015

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—