Poznámka k běžně používaným PIN vzorcům na základě vygenerovaných dat

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F15%3A86095498" target="_blank" >RIV/61989100:27510/15:86095498 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Poznámka k běžně používaným PIN vzorcům na základě vygenerovaných dat

Popis výsledku v původním jazyce

Tento příspěvek testuje náhodně vytvořené řady nákupů a prodejů devíti různými algoritmy aplikovanými v SAS proc NLP. Předpokládáme, že algoritmy aplikované na vygenerované datové řady s vysokým PIN (PIN&gt;0,2) budou sloužit k odhadu PIN v průměru dobře. Pro data s generovaná s nízkým nulovým a nízkým PIN (PIN&lt;0,2) algoritmy prokázaly nadhodnocené výsledky. Odhady PIN jsou znatelně ovlivněny zadáním (nebo nezadáním) vstupních parametrů pro odhad, zatímco efekt faktorizace je méně významný. Nezadání vstupních parametrů nadhodnotí odhady pro data s nulovým a nízkým PIN. Data s nulovým PIN se jeví jako data blízká 0,26, zatímco data s nízkým PIN jsou nadhodnocena o 0,05 až 0,1.

Název v anglickém jazyce

Note to commonly used PIN formulas based on the generated data

Popis výsledku anglicky

This study tests randomly generated series of buys and sells to test nine various algorithms applied in SAS proc NLP. We suppose that the algorithms applied on generated data series with high PIN (PIN&gt;0.2) will work approximately well in estimating PIN. But for data generated with zero-PIN or low-PIN (PIN&lt;0.2) the algorithm showed overestimated results. PIN estimates are significantly affected by delivering (or not delivering) the initial parameters in the estimation while the effect of factorization is less significant. Not delivering the initial parameters overestimates PINs for zero-PIN and low-PIN data. Zero-PIN data appear to have data close to 0.26 while low-PIN data show their PIN to be overestimated by 0.05 to 0.10.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

—

OECD FORD obor

50206 - Finance

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2015

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Financial Management of Firms and Financial Institutions : 10th international scientific conference : 7th - 8th September 2015, Ostrava, Czech Republic : proceedings. [Part I - IV]

ISBN

978-80-248-3865-6

ISSN

2336-162X

e-ISSN

neuvedeno

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

460-468

Název nakladatele

VŠB - Technical University of Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

7. 9. 2015

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

000376799500053