Modelování přežití českých firem z odvětví dopravy

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F16%3A86098174" target="_blank" >RIV/61989100:27510/16:86098174 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/rmfr/cs/sbornik/Soubory/Part_II.pdf" target="_blank" >https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/rmfr/cs/sbornik/Soubory/Part_II.pdf</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Modelování přežití českých firem z odvětví dopravy

Popis výsledku v původním jazyce

Cílem tohoto příspěvku je odhadnout dobu přežití českých firem z odvětví dopravy. V tomto článku je doba trvání do firemního úpadku založena na modelování časového intervalu mezi založením společností a jejich úpadkem pomocí vybraných semi-parametrických a parametrických metod analýzy přežití. Z toho důvodu, že pouze část firem de ocitla v úpadku během sledovaného období, důležitou součástí analýzy je cenzorování dat . V této studii jsou použity Cox semiparametrické modely a parametrické modely za předpokladu Weibullova rozdělení pravděpodobnosti. Výsledky ukazují, že oba přístupy vedou k podobným modelům, pomocí kterým jsou identifikovány finanční proměnné s významným vlivem na dobu přežití.

Název v anglickém jazyce

Modelling of Firm Survival in the Czech Transport Sector

Popis výsledku anglicky

The aim of this paper is to estimate survival time of companies from the Czech transport sector. In this article, the duration time to corporate bankruptcy is based on modelling the time interval between foundation of a company and its bankruptcy using selected semi-parametric and parametric methods of survival analysis. For the reason that only a proportion of companies bankrupted during the observed time, censoring of observations is an important part of the analysis. In this study, Cox semiparametric model and parametric model assuming Weibull probability distribution are used. The results show that both approches lead to similar models which indentify significant financial variables with the impact on duration time.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/EE2.3.20.0296" target="_blank" >EE2.3.20.0296: Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2016

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Managing and Modelling of Financial Risks : proceedings of the 8th international scientific conference : September 5-6, 2016, Ostrava, Czech Republic

ISBN

978-80-248-3994-3

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

7

Strana od-do

684-691

Název nakladatele

VŠB - Technical University of Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

5. 9. 2016

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—