Volatilita akciových trhů na evropských emerging a frontier markets

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F16%3A86098297" target="_blank" >RIV/61989100:27510/16:86098297 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2016/EFS2016-Proceedings_september_2.pdf" target="_blank" >http://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2016/EFS2016-Proceedings_september_2.pdf</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Volatilita akciových trhů na evropských emerging a frontier markets

Popis výsledku v původním jazyce

Analýza je provedena na základě denních hodnot indexů akciových trhů pro období od května 2002 do května 2016.

Název v anglickém jazyce

Stock Market Volatility in the European Emerging and Frontier Markets

Popis výsledku anglicky

The main objective of this paper is to investigate and evaluate development both of stock market returns and volatility in the European emerging and frontier markets. Both main quantitative characteristics of the stock markets development will be analysed (daily returns, risk), as well as the relationships between daily stock market indices returns changes and volatility. The comparison with developed stock markets and MSCI European Union index is also performed. In analysis are used daily values of stock market indices for the sample period from May 2002 to May 2016, which is also divided into two non-equal length sub periods with the beginning of the Euro area sovereign debt crisis. We found that only three frontier markets of the European Union have positive returns both in pre-crisis and crisis period. The emerging stock markets in comparison with frontier markets are reasonably highly correlated with each other and with MSCI European Union index.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2016

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

European Financial Systems 2016: proceedings of the 13th international scientific conference : June 27-28, 2016, Brno, Czech Republic

ISBN

978-80-210-8308-0

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

8

Strana od-do

420-427

Název nakladatele

Masarykova univerzita

Místo vydání

Brno

Místo konání akce

Brno

Datum konání akce

27. 6. 2016

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

000385692200056