Kvantitativní metody investování s aplikacemi v prostředí Matlab

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F16%3A86098749" target="_blank" >RIV/61989100:27510/16:86098749 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Kvantitativní metody investování s aplikacemi v prostředí Matlab

Popis výsledku v původním jazyce

Publikace je zaměřena na oblast finančního inženýrství, konkrétně kvantitativní metody investování. Jedná se o dynamicky se rozvíjející vědní obor, ve kterém se střetává aplikovaná matematika a statistika, informatika a ekonomie. Kniha je rozdělena na dvě části. V první části jsou definovány základní pojmy a čtenář je uveden do problematiky. Druhá část je tvořena čtyřmi aplikačními kapitolami. Každá kapitola je zaměřena na jednotlivou, úžeji vymezenou oblast. Důraz je kladen na aplikovatelnost jednotlivých přístupů a součástí publikace jsou všechny algoritmy a kódy, pomocí kterých byly získány prezentované výsledky. Čtenář si tak může popsané modely a metody okamžitě ověřit na reálných datech, která nemusí být shodná s daty použitými v této monografii. Publikaci lze doporučit všem zájemcům o oblast finančního modelování, které zajímá nejen teorie, ale i praktická aplikovatelnost jednotlivých modelů. Rovněž je určena studentům pokročilých kurzů financí a studentům doktorských studijních programů. Text publikace vznikl s podporou Grantové agentury České republiky v rámci projektů GP13-18300P a GA15-23699S. Časově náročné výpočty byly realizovány na výpočetních zdrojích MetaCentra v rámci projektu LM2010005.

Název v anglickém jazyce

Quantitative Methods of Investing with Applications in Matlab

Popis výsledku anglicky

We have been witnessing dynamic evolution of the financial modelling and engineering, which is a multidisciplinary field involving applied mathematics and statistics, computer science and economic theory. In this book we focus on one of the fundamental tasks in this field - quantitative methods in investing. The book is structured into six chapters. In the first chapter we describe calculation of returns and their properties. In the second chapter random variables are introduced. In this chapter we focus also on the dependence modelling, discrete stochastic processes and statistical tests. In next three chapters we present three topics of financial modelling, which are application of technical analysis, risk estimation and backtesting and portfolio optimization. In each chapter we present application on real-world datasets and comment the results. The last chapter is focused on parallelization, which is nowadays crucial with respect to increasing complexity of the models. The focus is on the explanation of selected approaches and models. At the same time the book, apart from a theoretical background, also presents examples of implementation i.e. functioning codes written in Matlab. All codes necessary for replication of calculations are included and described in the book. The publication is intended for experts in quantitative finance and both undergraduate and postgraduate students of finance. It was written with the support of GA ČR (Czech Science Foundation - Grantová Agentura České Republiky) under the project no. GP13-18300P and GA15-23699S. Computational resources were provided by the MetaCentrum under the program LM2010005. All the support is acknowledged and greatly appreciated.

Druh

B - Odborná kniha

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2016

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

ISBN

978-80-248-3898-4

Počet stran knihy

224

Název nakladatele

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Kód UT WoS knihy

—