Valuation of the Two-Color Rainbow Real Options
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F17%3A10237394" target="_blank" >RIV/61989100:27510/17:10237394 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://www.ekf.vsb.cz/frpfi-old/en/history/year-2017/" target="_blank" >https://www.ekf.vsb.cz/frpfi-old/en/history/year-2017/</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Valuation of the Two-Color Rainbow Real Options
Popis výsledku v původním jazyce
This paper focuses on the valuation of real options, particularly on the options with more underlying assets. First, real options and selected exotic real options are described. Next, case study is provided. Here, project under risk and flexibility is evaluated. Option to abandon a project is assumed; the cash flow generated by the project is affected by two random variables. For valuation binomial lattice and replication strategy is applied. Results are commented and presented.
Název v anglickém jazyce
Valuation of the Two-Color Rainbow Real Options
Popis výsledku anglicky
This paper focuses on the valuation of real options, particularly on the options with more underlying assets. First, real options and selected exotic real options are described. Next, case study is provided. Here, project under risk and flexibility is evaluated. Option to abandon a project is assumed; the cash flow generated by the project is affected by two random variables. For valuation binomial lattice and replication strategy is applied. Results are commented and presented.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
50206 - Finance
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju
Ostatní
Rok uplatnění
2017
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Financial Management of Firms and Financial Institutions : 11th international scientific conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic : proceedings.
ISBN
978-80-248-4138-0
ISSN
—
e-ISSN
2336-162X
Počet stran výsledku
12
Strana od-do
173-184
Název nakladatele
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
6. 9. 2017
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
000508278200020