Review of Applying European Option Pricing Models

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F17%3A10237413" target="_blank" >RIV/61989100:27510/17:10237413 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://www.intechopen.com/books/proceedings-of-the-3rd-czech-china-scientific-conference-2017/review-of-applying-european-option-pricing-models" target="_blank" >https://www.intechopen.com/books/proceedings-of-the-3rd-czech-china-scientific-conference-2017/review-of-applying-european-option-pricing-models</a>
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Review of Applying European Option Pricing Models
Popis výsledku v původním jazyce
An option is a derivative financial instrument that establishes a contract between two parities concerning the buying or selling of an asset at a reference price. The price of an option derives from the difference between the reference price and the value of the underlying asset plus a premium based on the time remaining until the option. The paper illustrated in both the Binomial and the Black-Scholes models, which value options by creating replicating portfolios composed of the underlying asset and riskless leading or borrowing.
Název v anglickém jazyce
Review of Applying European Option Pricing Models
Popis výsledku anglicky
An option is a derivative financial instrument that establishes a contract between two parities concerning the buying or selling of an asset at a reference price. The price of an option derives from the difference between the reference price and the value of the underlying asset plus a premium based on the time remaining until the option. The paper illustrated in both the Binomial and the Black-Scholes models, which value options by creating replicating portfolios composed of the underlying asset and riskless leading or borrowing.

Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění
2017
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Proceedings of the 3rd Czech-China Scientific Conference 2017
ISBN
978-953-51-3595-1
ISSN
—
e-ISSN
neuvedeno
Počet stran výsledku
11
Strana od-do
111-121
Název nakladatele
InTech
Místo vydání
Rijeka
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
7. 6. 2017
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)