Comparison of several alternatives to numerical pricing of options

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F17%3A10242133" target="_blank" >RIV/61989100:27510/17:10242133 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/46747885:24510/17:00007431
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Comparison of several alternatives to numerical pricing of options
Popis výsledku v původním jazyce
In this paper we continue in our research focused on numerical pricing of options. In particular, we discuss and evaluate Discrete Galerkin (DG) approach and Fuzzy Transform (FT) approach. We concentrate especially on some comparison. Although both methods lead to similar level of approximation, FT approach is more demanding and needs further verification.
Název v anglickém jazyce
Comparison of several alternatives to numerical pricing of options
Popis výsledku anglicky
In this paper we continue in our research focused on numerical pricing of options. In particular, we discuss and evaluate Discrete Galerkin (DG) approach and Fuzzy Transform (FT) approach. We concentrate especially on some comparison. Although both methods lead to similar level of approximation, FT approach is more demanding and needs further verification.

Rok uplatnění
2017
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Financial Management of Firms and Financial Institutions : 11th international scientific conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic : proceedings.
ISBN
978-80-248-4138-0
ISSN
—
e-ISSN
2336-162X
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
851-856
Název nakladatele
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
6. 9. 2017
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
000508278200104

Podobné výsledky(10)