Estimation of Claim Frequency by Generalized Linear Models
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F17%3A10244296" target="_blank" >RIV/61989100:27510/17:10244296 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Estimation of Claim Frequency by Generalized Linear Models
Popis výsledku v původním jazyce
Paper is focused on estimation of claim frequency for a motor hull insurance portfolio. In this article is used negative-binomial probability distribution for estimation. Parameters of model are estimated by maximum likelihood method at level of singificant 0,05. Majority of the estimated parameters were statistically significant. The aim of this paper is estimation of claim frequency for a motor hull insurance portfolio. The partial goal of this article is establishment effect of categorical data. Verification of the model parameters has been perfomed by a Wald test. Verification of model has been established by likelihood ratio, pearson residual, Akaike information criterion (AIC), Bayesian information criterion (BIC).
Název v anglickém jazyce
Estimation of Claim Frequency by Generalized Linear Models
Popis výsledku anglicky
Paper is focused on estimation of claim frequency for a motor hull insurance portfolio. In this article is used negative-binomial probability distribution for estimation. Parameters of model are estimated by maximum likelihood method at level of singificant 0,05. Majority of the estimated parameters were statistically significant. The aim of this paper is estimation of claim frequency for a motor hull insurance portfolio. The partial goal of this article is establishment effect of categorical data. Verification of the model parameters has been perfomed by a Wald test. Verification of model has been established by likelihood ratio, pearson residual, Akaike information criterion (AIC), Bayesian information criterion (BIC).
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
50200 - Economics and Business
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2017
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Financial Management of Firms and Financial Institutions : 11th international scientific conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic : proceedings.
ISBN
978-80-248-4138-0
ISSN
—
e-ISSN
2336-162X
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
821-830
Název nakladatele
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
6. 9. 2017
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
000508278200101