GUHA Method Application in Behavioral Finance Focusing on the Length of Trade
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F20%3A10245374" target="_blank" >RIV/61989100:27510/20:10245374 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://mme2020.mendelu.cz/wcd/w-rek-mme/mme2020_conference_proceedings_final.pdf" target="_blank" >https://mme2020.mendelu.cz/wcd/w-rek-mme/mme2020_conference_proceedings_final.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
GUHA Method Application in Behavioral Finance Focusing on the Length of Trade
Popis výsledku v původním jazyce
This paper focuses on application of the GUHA method in the field of behavioral finance. The aim is to use the GUHA method to automatic generation of hypotheses to specify characteristics of trades with respect to their length to explore new possible hypotheses within the experimental data set as a base for the further researching of the disposition effect. Experimental trading data used for the research were collected by Jochec and Dvořáčková, see Dvorackova, Jochec, and Tichy (2019). The hypotheses given by GUHA were assessed according to their signiϐicance and statistically tested, while all of them were found statistically significant. The results support an assumption, that traders enjoying risk tend to make shorter trades, thus report a speculative behavior. Contrary students with no previous experience with speculation will most probably hold trades longer.
Název v anglickém jazyce
GUHA Method Application in Behavioral Finance Focusing on the Length of Trade
Popis výsledku anglicky
This paper focuses on application of the GUHA method in the field of behavioral finance. The aim is to use the GUHA method to automatic generation of hypotheses to specify characteristics of trades with respect to their length to explore new possible hypotheses within the experimental data set as a base for the further researching of the disposition effect. Experimental trading data used for the research were collected by Jochec and Dvořáčková, see Dvorackova, Jochec, and Tichy (2019). The hypotheses given by GUHA were assessed according to their signiϐicance and statistically tested, while all of them were found statistically significant. The results support an assumption, that traders enjoying risk tend to make shorter trades, thus report a speculative behavior. Contrary students with no previous experience with speculation will most probably hold trades longer.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
50206 - Finance
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2020
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) : conference proceedings : September 9-11, 2020, Mendel University in Brno, Czech Republic
ISBN
978-80-7509-734-7
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
91-96
Název nakladatele
Mendel University in Brno
Místo vydání
Brno
Místo konání akce
Brno
Datum konání akce
9. 9. 2020
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—