Možnosti využití přístupu indexování latentní sémantiky při předpovídání finančních krizí

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27600%2F09%3A00021196" target="_blank" >RIV/61989100:27600/09:00021196 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Možnosti využití přístupu indexování latentní sémantiky při předpovídání finančních krizí

Popis výsledku v původním jazyce

Our study contains application of Latent Semantic Indexing on financial crises prediction. Hypothesis to test was that equity markets are able to predict even sharp changes in monetary policy during a quarter ahead of such a change (which was searched during two quarters that followed). This hypothesis, tested on sample of 36 countries between years 1985 and 2007, has been confirmed according to interest rate and foreign exchange expert interpretation. The studied application of LSI even though it timedseveral crises on their exact start day is not suitable for financial crises prediction but can be recommended for specification and analysis of fragile countries which are or could be prone to a crisis.

Název v anglickém jazyce

Possibilities Of Financial Crises Forecasting With Latent Semantic Indexing

Popis výsledku anglicky

Our study contains application of Latent Semantic Indexing on financial crises prediction. Hypothesis to test was that equity markets are able to predict even sharp changes in monetary policy during a quarter ahead of such a change (which was searched during two quarters that followed). This hypothesis, tested on sample of 36 countries between years 1985 and 2007, has been confirmed according to interest rate and foreign exchange expert interpretation. The studied application of LSI even though it timedseveral crises on their exact start day is not suitable for financial crises prediction but can be recommended for specification and analysis of fragile countries which are or could be prone to a crisis.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Politická ekonomie

ISSN

0032-3233

e-ISSN

—

Svazek periodika

57

Číslo periodika v rámci svazku

6

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

4

Strana od-do

—

Kód UT WoS článku

000274497800003

EID výsledku v databázi Scopus

—