Computing Fuzzy Variances of Evaluations of Alternatives in Fuzzy Decision Matrices

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989592%3A15310%2F16%3A33159917" target="_blank" >RIV/61989592:15310/16:33159917 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://mme2016.tul.cz/conferenceproceedings/mme2016_conference_proceedings.pdf" target="_blank" >http://mme2016.tul.cz/conferenceproceedings/mme2016_conference_proceedings.pdf</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Computing Fuzzy Variances of Evaluations of Alternatives in Fuzzy Decision Matrices

Popis výsledku v původním jazyce

Decision matrices are a common tool for solving decision-making problems under risk. Elements of the matrix express evaluations if a decision-maker chooses the particular alternative and the particular state of the world occurs. In practice, the states of the world as well as the decision-maker's evaluations are often described only vaguely. In the literature, there are considered fuzzy decision matrices, where alternatives are compared on the basis of the fuzzy expected values and fuzzy variances of their evaluations. However, the fuzzy variances of alternatives are calculated without considering dependencies between fuzzy evaluations under particular fuzzy states of the world and the fuzzy expected evaluation. So the final ranking of alternatives can be wrong. In the paper, we propose a proper way of how should the fuzzy variances of evaluations of alternatives be obtained. The problem is illustrated by the example of stocks comparisons.

Název v anglickém jazyce

Computing Fuzzy Variances of Evaluations of Alternatives in Fuzzy Decision Matrices

Popis výsledku anglicky

Decision matrices are a common tool for solving decision-making problems under risk. Elements of the matrix express evaluations if a decision-maker chooses the particular alternative and the particular state of the world occurs. In practice, the states of the world as well as the decision-maker's evaluations are often described only vaguely. In the literature, there are considered fuzzy decision matrices, where alternatives are compared on the basis of the fuzzy expected values and fuzzy variances of their evaluations. However, the fuzzy variances of alternatives are calculated without considering dependencies between fuzzy evaluations under particular fuzzy states of the world and the fuzzy expected evaluation. So the final ranking of alternatives can be wrong. In the paper, we propose a proper way of how should the fuzzy variances of evaluations of alternatives be obtained. The problem is illustrated by the example of stocks comparisons.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA14-02424S" target="_blank" >GA14-02424S: Metody operačního výzkumu pro podporu rozhodování v podmínkách neurčitosti</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2016

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016 Conference Proceedings

ISBN

978-80-7494-296-9

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

735-740

Název nakladatele

Technická univerzita v Liberci

Místo vydání

Liberec

Místo konání akce

Liberec

Datum konání akce

6. 9. 2016

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

000385239500126