Sladěnost hospodářského cyklu České republiky ve vztahu k Eurozóně

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F05%3A00084434" target="_blank" >RIV/62156489:43110/05:00084434 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Sladěnost hospodářského cyklu České republiky ve vztahu k Eurozóně

Popis výsledku v původním jazyce

Cílem příspěvku je vyhodnocení závislosti hospodářského cyklu České republiky a některých dalších nových členských zemí ve vztahu k Eurozóně v období let 1996 -- 2004. Analýza vzájemné závislosti hospodářských cyklů je založena na zkoumání korelace mezičasovými řadami. K jejímu vyhodnocení proto byla využita Box - Jenkinsova metody modelující vzájemné závislosti mezi daty v časové řadě. Metoda je založena na odstranění autokorelací z časové řady, výsledkem je reziduum, reziduální závislosti vykazujícívlastnosti bílého šumu. Pokud rezidua prokáží na základě Durbin-Watsonova testu nepravděpodobný výskyt zdánlivých závislostí, jsou využita pro vlastní analýzu závislosti časových řad. Vypočtený korelační koeficient reziduí je testován hypotézou na 95% hladině významnosti. Výsledky uvádí tab. 2. V případě ČR nebyla hypotéza H0 o nulové korelaci na 95% hladině významnosti zamítnuta. Korelační koeficient pro dané období vykazuje záporné hodnoty a tedy negativní závislost hospodářského cyklu

Název v anglickém jazyce

Business Cycle Synchronization between Czech Republic and Eurozone

Popis výsledku anglicky

The aim of the article is the evaluation of business cycle synchronization between Czech Republic and Eurozone during the period 1996 -- 2004. Other new member countries and Great Britain are included for the sake of comparison. The analysis of businesscycle synchronization is based on the evaluation of correlation between quarterly data of GDP time series. In this article the Box Jenkins method is used to identify mutual dependencies. In the first step method eliminate autocorrelations from time series. The residues then prove the character of white noise. If the residues also prove to be unlikely the apparent dependencies (Durbin -- Watson test), they can be used for time series independence analysis. Computed correlation coefficients are tested byhypothesis at 95 percent confidence intervals level. The results of calculation are quoted in table 2. In case of the Czech republic the correlation coefficient shows negative value, which indicate negative correlation between the busines

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2005

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Firma a konkureční prostředí 2005

ISBN

80-7302-093-9

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

48-56

Název nakladatele

Konvoj, s.r.o.

Místo vydání

Brno

Místo konání akce

—

Datum konání akce

—

Typ akce podle státní příslušnosti

—

Kód UT WoS článku

—