Předpovědi z frakcionálně integrovaného modelu časové řady s využitím softwaru R

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F08%3A00121640" target="_blank" >RIV/62156489:43110/08:00121640 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Předpovědi z frakcionálně integrovaného modelu časové řady s využitím softwaru R

Popis výsledku v původním jazyce

Statistický software R v současnosti umožňuje analýzy časových řad modely frakcionální diferenciace prostřednictvím funkcí knihovny fracdiff. Tyto funkce však v současnosti neumožňují úplnou statistickou analýzu. S využitím odhadů koeficientů modelu ARFIMA(p,d,q) metodou maximální věrohodnosti byly stávající analýzy rozšířeny o výpočty predikcí budoucích hodnot, jejich středních chyb a intervalů spolehlivosti. Při výpočtu jsme využili transformaci složek stacionárního modelu ARFIMA(p,d,q) na posloupnostkoeficientů procesu AR(Inf). Tyto jsme aplikovali k výpočtu předpovědí pro daný horizont. Střední chyby a intervaly spolehlivosti byly poté vypočteny z řad koeficientů procesu MA(Inf) odvozených z invertibilní ARFIMA(p,d,q). Programový kód v jazyce R byl vytvořen a testován nejprve na simulovaných a později na empirických datech.

Název v anglickém jazyce

Predictions from fractionally integrated model of time series with R software

Popis výsledku anglicky

In R statistical software, functions to analyze time series by models of fractional differentiation are available in downloadable library of fracdiff. At this time, these functions are incomplete. In this study, numerical estimates of ARFIMA(p,d,q) by two-stage ML optimization, were utilized to derive predictions of future values, associated standard errors and confidence intervals. This was accomplished by transforming the components of stationary ARFIMA model to a sequence of coefficients of AR process of infinite order. The sequence was subsequently used to calculate ARFIMA forecasts for a given horizon of prediction. Standard errors and confidence intervals were obtained from a series of coefficients of MA(Inf) from an invertible ARFIMA(p,d,q) model. Program code in R language was created and tested early on simulated and later on empirical data.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2008

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Firma a konkurenční prostředí 2008 - 1. část

ISBN

978-80-7392-020-3

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

7

Strana od-do

—

Název nakladatele

MSD, spol. s r. o.

Místo vydání

Brno

Místo konání akce

Brno

Datum konání akce

13. 3. 2008

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—