Vybrané metody eliminace trendu a identifikace cyklické složky v makroekonomických časových řadách
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F08%3A00130489" target="_blank" >RIV/62156489:43110/08:00130489 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Vybrané metody eliminace trendu a identifikace cyklické složky v makroekonomických časových řadách
Popis výsledku v původním jazyce
Cílem článku je popsat a porovnat vybrané detrendovací techniky používané v analýze klasických i růstových hospodářských cyklů a poukázat na možné odlišnosti v generovaném výstupu cyklické složky proměnné -- resp. identifikovaného cyklu, které pak mohouovlivnit i konečné výsledky procesu identifikace či měření sladěnosti hospodářských cyklů. Objektem porovnání jsou techniky logaritmické diference prvního řádu (FOD), Hodrick-Prescottův Filtr (HP) a pásmový filtr spektrální domény (BK_BP) v modifikaci dle Baxter-King (1999), které patří mezi nejčastěji užívané detrendovací techniky ve studiích obsahujících analýzu hospodářských cyklů.Výsledky poukazují na odlišnou volatilitu a autokorelaci v časových řadách modifikovaných analyzovanými filtryčními technikami. Zjištěné rozdíly mohou negativně ovlivnit výsledky celkové analýzy hospodářských cyklů.
Název v anglickém jazyce
Selected Detrending Techniques and Methods of Cyclical Component Identificaion in the Macroeconomic Time Series
Popis výsledku anglicky
The aim of the paper is to describe and compare selected detrending techniques used in the analysis of classical and growth business cycles. The text focuses on the different characteristics in the output cyclical component series identified by the selected detrending techniques. First order differencing, Hodrick-Prescott filter and Baxter-King Band-Pass filters were used in the analysis. The results show the different volatility and autocorrelation in the output time series produced by the filters. Such differences may influence negatively the final results of the business cycles analysis.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GP402%2F08%2FP494" target="_blank" >GP402/08/P494: Posouzení procesu konvergence České republiky a vybraných kandidátských ekonomik k eurozóně</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2008
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Forum Statisticum Slovacum
ISSN
1336-7420
e-ISSN
—
Svazek periodika
—
Číslo periodika v rámci svazku
6
Stát vydavatele periodika
SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
—
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—