Volba vyhlazovacího parametru Hodrick-Prescottova filtru

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F09%3A00141169" target="_blank" >RIV/62156489:43110/09:00141169 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Volba vyhlazovacího parametru Hodrick-Prescottova filtru
Popis výsledku v původním jazyce
Předkládaný příspěvek analyzuje vliv hodnoty vyhlazovacího parametru lambda Hodrick-Prescottova filtru na výsledný odhad trendu vývoje získaného pomocí zmíněného filtru, a to jak z pohledu využití v literatuře obecně doporučované hodnoty, tak z hlediskaodvození vlastní optimální hodnoty. Pro empirickou analýzu byly zvoleny hodnoty HDP v ČR v letech 1996/Q1 - 2008Q4 jako ukazatele hospodářského vývoje země.
Název v anglickém jazyce
Choice of smoothing parameter of Hodrick-Prescott filter
Popis výsledku anglicky
Presented paper is focused on impact of smoothing parameter lambda on estimate of the business cycle trend using Hodrick-Prescott filter. For this purpose trend estimate with generally recommended value lambda=1600 for quarterly data is compared with trend estimate with optimized value of smoothing parameter. Optimization is done using rule derived on the basis of variance proportion. Available data are quarterly values of Gross Domestic Product in 1996/Q1 -- 2008/Q4 in the Czech Republic.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—

Rok uplatnění
2009
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)