Heterogeneous Effects of Financial Uncertainty: Evidence from Global Financial Crisis

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F23%3A43924265" target="_blank" >RIV/62156489:43110/23:43924265 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://mme2023.vse.cz/mme_2023_proceedings.pdf" target="_blank" >https://mme2023.vse.cz/mme_2023_proceedings.pdf</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Heterogeneous Effects of Financial Uncertainty: Evidence from Global Financial Crisis

Popis výsledku v původním jazyce

We measure financial uncertainty employing textual analysis of newspaper articles in the period from 1985 to 2017. We show boosted effects of financial uncertainty shocks on the economic activity after the financial crisis. However, we identify lower negative effects of financial uncertainty on the interest rates after the crisis period. In addition, we provide analysis of financial uncertainty effects on several financial indicators and confirm negative effects of financial uncertainty on house prices after the financial crisis and positive effects on several spreads before the crisis periods.

Název v anglickém jazyce

Heterogeneous Effects of Financial Uncertainty: Evidence from Global Financial Crisis

Popis výsledku anglicky

We measure financial uncertainty employing textual analysis of newspaper articles in the period from 1985 to 2017. We show boosted effects of financial uncertainty shocks on the economic activity after the financial crisis. However, we identify lower negative effects of financial uncertainty on the interest rates after the crisis period. In addition, we provide analysis of financial uncertainty effects on several financial indicators and confirm negative effects of financial uncertainty on house prices after the financial crisis and positive effects on several spreads before the crisis periods.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

—

OECD FORD obor

50206 - Finance

Projekt

<a href="/cs/project/GA22-34451S" target="_blank" >GA22-34451S: Nové metody v oceňování vládního dluhu: nejistota a hospodářsko-politické implikace</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2023

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Mathematical Methods in Economics 2023: Proceedings

ISBN

978-80-11-04132-8

ISSN

2788-3965

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

198-203

Název nakladatele

Česká společnost pro operační výzkum, z. s.

Místo vydání

Praha

Místo konání akce

Praha

Datum konání akce

13. 9. 2023

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—