Stacionarita časové řady cen potravinářské pšenice

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43310%2F09%3A00145065" target="_blank" >RIV/62156489:43310/09:00145065 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Stacionarita časové řady cen potravinářské pšenice

Popis výsledku v původním jazyce

Příspěvek se věnuje stacionaritě časové řady průměrných měsíčních cen na trhu s potravinářskou pšenicí, jakožto nezbytnému výchozímu kroku k analýze horizontálních a vertikálních cenových interakcí mezi souvisejícími zemědělsko-potravinářskými trhy. Proposouzení stacionarity u časové řady cen potravinářské pšenice byly použity DF testy, respektive ADF testy. Analýzou bylo zjištěno, že časová řada průměrných měsíčních cen potravinářské pšenice vykazuje diferenčně stacionární charakter. Stacionarita okolo nuly je statisticky významná až na úrovni absolutních případně relativních měsíčních přírůstků cen potravinářské pšenice. Zkoumaná časová řada je tudíž integrovaná řádu jedna. Vedle toho se u časové řady průměrných měsíčních cen potravinářské pšenice projevuje poměrně silná autoregresní struktura 1. řádu.

Název v anglickém jazyce

TIME SERIES OF PRICES OF FOOD WHEAT AND ITS STATIONARITY

Popis výsledku anglicky

The paper is focused on the stationarity of time series of average month prices on the Czech wheat market. This stationarity testing is a necessary preliminary step to the regression analysis of the horizontal or vertical price interactions among the related agricultural and food markets. DF tests, respectively ADF tests, were used for the statistical verification of stationarity of the studied price time series. Performed tests showed that the investigated time series of prices has non-stationary behaviour. The stationarity around zero was statistically significant for up to the level of absolute or relative increments of the wheat prices. Studied time series is thus possible to consider as integrated process of the first order. The time series of theaverage month wheat prices also showed the relatively strong level of autoregressive structure of the first order.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

GA - Zemědělská ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci zemědělskopotravinářských systémů

ISBN

978-80-213-2011-6

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

—

Název nakladatele

ČZU PEF

Místo vydání

Praha

Místo konání akce

Zdislavice u Vlašimi

Datum konání akce

1. 1. 2009

Typ akce podle státní příslušnosti

CST - Celostátní akce

Kód UT WoS článku

—