Impact of Risk Management Features on Performance of Automated Trading System in GRAINS Futures Segment

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62690094%3A18450%2F11%3A10069994" target="_blank" >RIV/62690094:18450/11:10069994 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Impact of Risk Management Features on Performance of Automated Trading System in GRAINS Futures Segment

Popis výsledku v původním jazyce

Automated trading requires protection against loss in the same manner as manual trading does. Automated trading systems (ATS) have to be acceptable, easy to implement and transparent from the user`s perspective. From the perspective of a small speculator, this paper is focuses on testing ATS`s performance while applying selected exit techniques - maximum loss, profit target, trailing stop and their combination. To allow comparison, performance of ATS without application of any exit strategy will be presented as well. The testing will be conducted using simplified trading system on commodities of GRAINS segment (corn, wheat, oats) using real commodity data. Tests will be conducted on optimized version of simplified trading system, using Stochastics technical analysis indicator.

Název v anglickém jazyce

Impact of Risk Management Features on Performance of Automated Trading System in GRAINS Futures Segment

Popis výsledku anglicky

Automated trading requires protection against loss in the same manner as manual trading does. Automated trading systems (ATS) have to be acceptable, easy to implement and transparent from the user`s perspective. From the perspective of a small speculator, this paper is focuses on testing ATS`s performance while applying selected exit techniques - maximum loss, profit target, trailing stop and their combination. To allow comparison, performance of ATS without application of any exit strategy will be presented as well. The testing will be conducted using simplified trading system on commodities of GRAINS segment (corn, wheat, oats) using real commodity data. Tests will be conducted on optimized version of simplified trading system, using Stochastics technical analysis indicator.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

IN - Informatika

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/EE2.3.20.0001" target="_blank" >EE2.3.20.0001: Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Recent advances in applied & biomedical informatics and computational engineering in systems applications

ISBN

978-1-61804-028-2

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

186-191

Název nakladatele

World scientific and engineering academy and society

Místo vydání

Athens

Místo konání akce

Florencie, Itálie

Datum konání akce

23. 8. 2011

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—