A fast iterative algorithm for American option pricing.

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F02%3A16020094" target="_blank" >RIV/67985556:_____/02:16020094 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
A fast iterative algorithm for American option pricing.
Popis výsledku v původním jazyce
We propose a new algorithm for solving European and American option pricing, formulated as complementarity problem.
Název v anglickém jazyce
A fast iterative algorithm for American option pricing.
Popis výsledku anglicky
We propose a new algorithm for solving European and American option pricing, formulated as complementarity problem.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—

Projekt
<a href="/cs/project/IAA1075005" target="_blank" >IAA1075005: Variační úlohy v nehladké matematické fyzice: teorie, numerické metody a aplikace</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2002
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Popis výsledku